基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架及系统的制作方法

1.一种基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述量化交易策略仿真回测框架包括：数据层、交易层和分析层；

2.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件对象采用统一的事件模型，用于描述不同的事件类型及事件属性并支持扩展自定义属性，所述事件模型包括事件的类型、时间戳和数据内容；所述事件类型包括：时间阶段类型、交易对象类型、市场行情类型以及操作命令类型。

3.根据权利要求2所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件源组件从各数据源抽取数据并转化为事件对象；当量化交易策略采用回测模式时，所述事件源组件从数据源抽取时间日历数据，生成时间阶段类型的事件并提交事件总线组件进行分发；当量化交易策略采用实盘模式时，所述事件源组件单独产生一个事件生产线程，并通过所述事件生产线程从数据源抽取最新的行情与交易数据，同时检查是否触达给定时间点，若触达给定时间点则生成实时的时间事件对象并送往内部队列，所述内部队列用于隔离所述事件源组件产生的事件生产线程与其他模块产生的事件消费线程。

4.根据权利要求3所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件总线组件允许其他模块注册事件监听器，当所述事件监听器监听到对应事件到来时触发对应模块执行回调，以供对应模块根据事件的类型和内容执行相应处理逻辑。

5.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述订单管理模块包括：

6.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述交易所模块包括：

7.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述组合持仓模块包括：

8.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述绩效归因模块包括：

9.根据权利要求1-8中任一项所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述量化交易策略仿真回测框架还包括：

10.一种量化交易策略仿真回测系统，其特征在于，所述量化交易策略仿真回测系统包括权利要求1-9中任一项所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架。